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Probabilidade Valorização de Ativos

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Probabilidade Valorização de Ativos Empty Probabilidade Valorização de Ativos

Mensagem por Francisco Monteiro Dom 05 Out 2014, 12:16

Seja uma carteira cujo valor actual é de 100 mil euros composta a 40% (do valor) pelo activo A e a 60% pelo activo B. Assume-se que a taxa de retorno anual (em %) de cada um dos activos segue uma distribuição normal mas de parâmetros diferenciados: média 8 e desvio-padrão 4 para o activo A e média 6 e desvio- padrão 2 para o activo B.


Assuma que os retornos são independentes. Qual o retorno esperado para a carteira? Qual a probabilidade de perder dinheiro? Qual a probabilidade de um retorno superior a 10%?

Francisco Monteiro
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