Titulos Publicos

Um titulo zero cupom (LTN) é negociado por um PU de 950,38 para cada R$ 1.000,00 no vencimento. O prazo to titulo é de 63 dias uteis.Pede-se:

A)A rentabilidade da operação

B)A taxa ao dia util

C)A taxa OVER ano

UP!

William Carlos escreveu:Um titulo zero cupom (LTN) é negociado por um PU de 950,38 para cada R$ 1.000,00 no vencimento. O prazo to titulo é de 63 dias uteis.Pede-se:

A)A rentabilidade da operação

B)A taxa ao dia util

C)A taxa OVER ano

Olá.

William, você tem o gabarito desta questão?

Já a resolvi mas, antes de postar a resposta, gostaria de conferir os resultados.

Aguardo retorno.

Um abraço.

Olá!

Me desculpe mas infelizmente não tenho o gabarito.Se puder postar a resposta ficarei grato.

abraços.

William Carlos escreveu:Um titulo zero cupom (LTN) é negociado por um PU de 950,38 para cada R$ 1.000,00 no vencimento. O prazo to titulo é de 63 dias uteis.Pede-se:

A)A rentabilidade da operação

B)A taxa ao dia util

C)A taxa OVER ano

Olá.


A)Rentabilidade da operação:

PU de 950,38 para cada R$ 1.000, é o mesmo que PU de 0,95038 para cada R$ 1,00. Logo, temos os seguintes dados:

PU = 0,95038
N = 1
ndu = 63 dias
ndc = (63/22*30) = 85,91 dias
Obs.: uns arredondam para 86 dias; outros, entre os quais me incluo, preferem usar o numéro fracionário, pois assim o resultado é mais preciso. Vamos lá:

i ef = (1/PU)^(360/dc) - 1
---->
i ef = (1/0,95038)^(360/85,91) - 1
---->
i ef = 1,0522107^4,190432 - 1
---->
i ef = 0,2377 a.a. = 23,77% a.a.
ou
i ef =1,2377^(1/12) - 1 a.m. = 0,01793 a.m. = 1,793% a.m.

B) Taxa ao dia util:

i ef = (1 + 0,237437)^(1/63) - 1 a.du
---->
i ef = 1,237437^0,015873 - 1 a.du
---->
i ef = 0,003387 a.du
---->
i ef = 0,3387% a.du


C)A taxa OVER ano:

i over (1 + 23,77%)^(1/63) - 1
---->
i over = 1,2377^0,015873 - 1
---->
i over = 0,003391---->taxa over ao dia (nominal)
---->
i over = 0,003391*85,91
---->
i over = 0,291321 a.a.
---->
i over = 29,1321% a.a.

Aí está. Se algo não bater, favor retornar.

Um abraço.